분위수손실함수 썸네일형 리스트형 Quantile Regression(분위수 회귀)의 개념과 R 적용 Quantile Regression은 기존의 선형회귀와 많은 부분이 비슷하지만, conditional mean이 아닌 conditional median을 추정한다는 큰 차이점이 있습니다. 우리나라 말로는 분위수 회귀라고도 합니다. 오늘 포스팅에서는 분위수 회귀에 대해 디테일하게 살펴보고, R로 적용해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 1) 최소자승법과의 차이? 분위수회귀는 최소자승법의 수학적 구조와는 다른 방향성을 갖고 있습니다. 선형대수학적 관점으로 봤을 때 최소자승법은 inner product space에서의 projection matrix등의 문제로 접근할 수 있지만, 분위수회귀는 선형프로그래밍을 simplex method로 해결하는 방식입니다. simplex method에 대해서는 다음의 두 링크를 .. 더보기 이전 1 다음
